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SBI証券を高頻度レードする

ある期間(約15営業日)で約30秒足のデータを用いて高頻度にレードした場合のシミュレーション https://lh3.googleusercontent.com/-Z4mae7wOkUE/T68KhVMOh_I/AAAAAAAAAEo/pHY8AZxucRs/s800/sbi_daytrade.png

1日約500程度のデータ。
移動平均を用いたもの(ゴールデンクロスなど)よりもRSIを用いたものの方がよい結果がでた。
このシミュレーションで使っているのはRSIを改良したもの。単にRSIだけを使うものよりも多少よい結果が得られる。

約3週間で約11%の利益となっている。
もしこの調子で1年間いくと、3週間を約16回繰り返すことになるので

1.11^16 = 5.3

と、1年間で5倍以上になる!!! ということは3年弱で100倍になる!!!
本当だろうか。どうしてもシミュレーションは後出しジャンケンになってしまうので、この通りにはならないが、逆にもっと増える可能性もあると考えるとドキドキできる。


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Last-modified: Thu, 28 Jun 2018 22:55:58 HADT (818d)