simulation/sbi_daytrade

SBI証券を高頻度レードする

ある期間（約15営業日）で約30秒足のデータを用いて高頻度にレードした場合のシミュレーション

1日約500程度のデータ。
移動平均を用いたもの（ゴールデンクロスなど）よりもRSIを用いたものの方がよい結果がでた。
このシミュレーションで使っているのはRSIを改良したもの。単にRSIだけを使うものよりも多少よい結果が得られる。

約3週間で約11%の利益となっている。
もしこの調子で1年間いくと、3週間を約16回繰り返すことになるので

1.11^16 = 5.3

と、1年間で5倍以上になる！！！　ということは3年弱で100倍になる！！！
本当だろうか。どうしてもシミュレーションは後出しジャンケンになってしまうので、この通りにはならないが、逆にもっと増える可能性もあると考えるとドキドキできる。